您好，Rp=Rf＋贝塔（Rm
您好！
您提到的问题涉及资本资产定价模型（CAPM）中贝塔系数的计算。CAPM是金融学中评估证券系统性风险的经典模型，其核心公式如下：
[ E(R_i) = R_f + beta_i imes (E(R_m) - R_f) ]
其中：
- ( E(R_i) ) 是资产的预期收益率
- ( R_f ) 是无风险收益率
- ( beta_i ) 是资产的风险系数（贝塔）
- ( E(R_m) ) 是市场的预期收益率
从您的描述来看，第二个公式实际上是第一个公式的变体，用于直接计算贝塔值。下面我将详细解释两个公式的关系：
1. 标准的CAPM公式（第一个公式）表示资产的预期收益率是由无风险收益率加上贝塔系数乘以市场风险溢价（( E(R_m) - R_f )）得到的。
2. 第二个公式是第一个公式的转换，用于在已知资产的预期收益率 ( Rp )，无风险收益率 ( R_f )，和市场风险溢价 ( Rm - Rf ) 的情况下，直接求解贝塔值。
将第一个公式稍作变形，可以得到贝塔的求解公式：
[ beta_i = frac{E(R_i) - R_f}{E(R_m) - R_f} ]
在您给出的例子中，( E(R_i) ) 用 ( Rp ) 表示，所以：
[ beta = frac{Rp - Rf}{Rm - Rf} ]
通过这种方式，我们可以根据资产的预期收益率和无风险收益率以及市场风险溢价来计算贝塔值，进而评估资产的风险水平。
希望我的回答能够帮助您完全理解并解决您的问题。如果有任何疑问，欢迎继续咨询！祝您工作愉快！
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